标签：参数优化

双均线的向量化实现：rolling 算均线、np.where 出信号、position.shift(1) 乘收益做时间对齐，10.5 万根 BTC 15 分钟 K 线十行代码跑完。short=96 / long=672 在这段区间只有 +21.9%、夏普 0.13、最大回撤 -52.5%，大幅跑输买入持有；同一套代码网格扫到 short=192 / long=336 却是 +293%、夏普 0.91——参数落差本身就是过拟合警告。