标签：参数敏感性

时间序列动量 sign(rolling_mean(returns, N)) 在 A 股日线单票上的窗口扫描：1、3、5、9 天全亏，7 天却有 +228.2%、夏普 0.54。峰是尖的，相邻参数天差地别，说明这个最优窗口主要是噪声。原笔记本在 NVDA 上为正、换成阴跌的中兴通讯就翻车，动量的有效性以趋势行情为前提，不是普适规律。